Индикатор RSI: описание и применение

Получить достоверную информацию о ситуации на рынке поможет правильная настройка индикатора RSI. У современных торговых платформ (MetaTrader 4 и 5 поколений) инструмент встроен в ПО. По мнению создателя RSI, когда цена двигается очень быстро и индикатор стремительно летит вверх, это значит, что цена находится в зоне перекупленности и совсем скоро выдохнется. На изображении выше видно, что RSI отличается более плавным движением, хотя CCI дает больше всех сигналов.

Обратите внимание, что стрелочками указаны рекомендуемые уровни для открытия позиции – это ближайший уровень сопротивления. Если это условие не исполняется, то мы не можем говорить о смене тенденции и входе в рынок. Одним из самых лучших сигналов на покупку и https://boriscooper.org/ продажу активов можно получить из дивергенции и конвергенции RSI. Это понятие стало известно от индикатора MACD, но с RSI оно также отлично работает. Сам по себе он не является законченной торговой системой, поскольку может давать множество ложных сигналов.

Торговля по индикатору RSI применяя представленные сигналы является классической и наиболее часто встречаемой. В техническом анализе по определению значит, что цена значительно выросла или упала за короткий промежуток времени и дальнейшее её продвижение в таком темпе маловероятно. Например, акция поднялась с $15 до $30 за 2 недели или наоборот понизилась с $30 до $15.

Что такое RSI?

В зависимости от горизонта вложения необходимо выбирать и таймфрейм. Если вы внутридневной трейдер речь может идти о секундных или минутных графиках, если же цель вложения на месяцы, то оперировать нужно дневными графиками. Этот индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером-младшим и в 1978 году был представлен в его книге «Новые концепции технических торговых систем». Genius Group Limited — международный холдинг, который специализируется на онлайн-образовании.

Он был разработал очень давно, однако и по сей день не потерял своей актуальности. Как видим, применение ему найдут и начинающий трейдер, и более опытный. Если говорить простым языком, то индикатор рассчитывается как разница между положительной суммой закрытия цен и отрицательной за определенный временной промежуток. Если сумма средних положительных цен больше, чем сумма средних отрицательных, то значения индикатора движутся вверх, если же наоборот, то можно наблюдать их падение.

250 периодов сглаживают сильнее, чем 30 периодов, и это немного влияет на значения RSI. Значение RSI меняется в масштабе от нуля до ста, при этом показания ниже 30 информируют о перепроданности, а выше 70 – о перекупленности рынка. Использование данных областей значительно облегчает обнаружение рынков, достигших критических экстремумов. Линия со значение 50 считается средней и аналогична нулевой линии индикатора темпа и скорости ROC.

Уровни и трендовые линии на индикаторе

Период для расчёта и отображение индикатора можно легко настроить под свои нужды. График RSI показывает повышение, а на свечах видно устойчивое снижение. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов индикатор rsi не гарантируется. Это поможет вам составить более эффективный торговый план. Экспоненциальные скользящие средние могут помочь подтвердить показания RSI. Например, пересечение EMA 5 и EMA 10 является эффективным подтверждением данных индикатора RSI.

Затем поверх линии MACD наносится девятидневная EMA MACD, называемая «сигнальной линией», которая может служить триггером для сигналов покупки и продажи. Трейдеры могут покупать ценную бумагу, когда MACD пересекает свою сигнальную линию, и продавать или шортить ценную бумагу, когда MACD пересекает сигнальную линию ниже. Медвежья дивергенция возникает, когда RSI создает перекупленность, за которой следует более низкий максимум, соответствующий более высоким максимумам цены. Используя приведенные выше формулы, можно рассчитать RSI, а затем построить линию RSI под ценовым графиком актива. Предоставленные в Общество персональные данные подлежат уничтожению, либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. Советы по настройке осциллятора больше пригодятся опытным трейдерам.

Дивергенции индикатора

Если находятся под ней, это говорит о медвежьем тренде. Если значение находится в зоне 50, то значит тренд остается неизменным. Как только он пробивает это значение, то происходят изменения. Если произошел прорыв вверх, то это восходящий тренд, если вниз – нисходящий.

Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Как и любой технический индикатор, RSI можно настраивать применительно к конкретному инструменту. Важно помнить, что после пологого участка склона подъем вверх может опять продолжиться. Поэтому дивергенция указывает не на смену тренда, а только на вероятность его завершения.

Еще один параметр, который можно настраивать под себя и использовать разные значения. По классике, чаще всего используются значения в 30(для определения перепроданности), 70(для определения перекупленности) и 50(для нахождения тренда). Если обобщить очень простыми словами, то исходя из графика видно, что индикатор RSI анализирует сумму длин свечей(их силу) относительно определенного периода. «Бычья» дивергенция наблюдается тогда, когда цена актива достигает новых минимумов, а RSI при этом выше предыдущих своих минимумов.

Примеры торговли с помощью индикатора Relative Strength Index

Индикатор RSI имеет ещё одно преимущество — он в точности отображает движение котировок на графике терминала «Метатрейдер». Таким образом, окно индикатора можно использовать для технического анализа, но на выверенных значениях. Любая фигура теханализа будет применима к линии, рисуемой осциллятором. Более точный сигнал на смену тренда — выход цены из зоны перекупленности/перепроданности. Но и в этом случае лучше повременить и убедиться, что цена закрепилась ниже или выше указанных уровней.

• Основные сигналы, который подает данный индикатор, – это перекупленность и перепроданность рынка, а также дивергенция.
• Помимо определения состояния валютной пары на действующем рынке и подтверждения или опровержения тренда, индекс RSI может подавать и другие сигналы.
• Индикатор RSI является классическим инструментом для технического анализа графика.
• При пересечении уровня 50 снизу вверх можно говорить об изменении направления цены в пользу «быков».
• В этот период Уайлдер начал углубленно изучать технический анализ, и уже в 1978 г.
• Значение RSI по умолчанию, равное 14 периодам, подходит для большинства трейдеров, особенно для свинг-трейдеров.

Этот сигнал очень часто используется трейдерами для определения вероятных интервалов смены тренда, поскольку он обладает высокой точностью. На графике дивергенция выглядит как движение цены и линии индикатора RSI в разных направлениях. Одним из индикаторов, на который трейдеры зачастую полагаются при техническом анализе, является индикатор индекс относительной силы . Торговля с использованием индикатора RSI становится все более популярной благодаря ее формуле и возможности использования дивергенции RSI. Ранее мы уже обсуждали значение сигнальных уровней этого инструмента.

Использование канальных индикаторов

Цена достигает новый max, а индикатор RSI начинает снижаться, формируя сигнал на продажу (аналогична и противоположная ситуация – на покупку). Данное явление сигнализирует о скорой смене тренда, и продавать стоит тогда, когда индекс относительной силы проходит вниз точку 70. (Relative strength index, индекс относительной силы) — это индикатор технического анализа, показывающий направление и силу изменения цены торгуемого инструмента. В этом проявляется опережающее свойство индикатора – цена еще не достигла линии тренда, а индикатор RSI уже пробил ее. Однако применение такого метода требует наличия опыта графического анализа и знаний в построении линий и уровней на графике цены.

Плюсом станет возможность настройки RSI с альтером — звуковым сигналом оповещения о пробитие одного из уровней. Однако нужно учитывать, что при уменьшении количества периодов индикатор станет более чувствительным к цене. В результате он будет выдавать очень много сигналов, часть из которых будет ложная. Откроется меню, в котором предложат выбрать интересующий пункт.

Индикатор помимо задания уровней перекупленности и перепроданности имеет два параметра — период и закрытие. Классический подход определяет границы уровнями 30% (зона перепроданности) и 70% (для зоны перекупленности). Однако, в зависимости от состояния рынка границы зон могут смещаться – на растущем рынке лучше себя показывают зоны 40% и 80%, на падающем – 20% и 60%. Сам автор для построения RSI использовал период 14, однако в современном трейдинге чаще встречается значение 13. Это влияет только на скорость изменения индикатора, поэтому с меньшим периодом индикатор будет чуть подвижнее, чем с большим.

Настройка и рекомендации к применению RSI

В каждой книге по техническому анализу присутствует его описание. В этой статье вы подробно познакомитесь с описанием RSI, узнаем формулу, поговорим о практических особенностях использования его в торговых стратегиях. Отличие в том, что на графике цены формируется ряд понижающихся минимумов, а экстремумы осциллятора RSI либо остаются на одном уровне, либо повышаются. Знакомимся с корреляцией валютных пар и её калькулятором. Изучаем, как использовать калькулятор корреляции валютных пар в торговле. Рассматриваем основные стратегии торговли на рынке Форекс, которые учитывают корреляцию.

Применение дополнительных канальных индикаторов сильно упрощает трактовку сигналов, которые подает осциллятор. В такой ситуации графики вспомогательных инструментов движутся по направлению зон перекупленности или перепроданности, а направление канала помогает отслеживать тенденцию. В качестве дополнительных индикаторов часто используют полосы Боллинджера, Envelopes Indikator, TMI или другие канальные инструменты.

Как торговать валютной парой USD/CNH

Индикатор RSI достаточно точно определил эти экстремумы, показывая перепроданность, когда акция достигала дна (в двух случаях), и перекупленность, когда она поднималась к вершине. Если значение находится выше отметки 50, то можно считать тренд восходящим, иначе нисходящим. Индикатор RSI является одним из классических осцилляторов.

Как и в случае с большинством торговых методов, этот сигнал будет наиболее надежным, если он соответствует преобладающему долгосрочному тренду. Медвежьи сигналы во время нисходящих тенденций с меньшей вероятностью вызовут ложные тревоги. Изменить параметры можно на вкладке «Вставка», далее — «Индикаторы», или кликнув левой клавишей мыши дважды по линии индикатора. Появится сервисное подменю, где нужно перейти на вкладку «Параметры», посмотреть установленный период для индикатора RSI и при необходимости вручную ввести значение.

Фактически в обоих случаях мы имеем дело с наступающим разворотом движения. В таком случае можно уменьшить период, например, до 7 (вместо 14), таким образом, сделав его более чувствительным к ценовому движению. Индекс относительной силы RSI – это опережающий моментум индикатор, который показывает точки возможного разворота ценового тренда. Его работа основана на скорости изменения цены, отображая её на шкале от 0 до 100.